簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "Bing-Huei Lin".eadvisor (精準) and cdept.raw="企業管理系"


  • 在搜尋的結果範圍內查詢： 搜尋 展開檢索結果的年代分布圖

  • 個人化服務 ：

    我的檢索策略

  • 排序：

      
    • 儲存 列印 E-mail 收藏

    已勾選0筆資料

      本頁全選

    1
    以SGT模型探討選擇權之隱含機率分配
    • 企業管理系 /93/ 碩士
    • 研究生： 林明威   指導教授： 林丙輝
    • 在財務經濟的理論與應用上，包括財務風險管理、資產定價，與選擇權評價上，資產報酬率的分配扮演著重要的角色。目前有許多研究學者，多以無參數模型(non-parametric models)與參數模型(p…
    • 點閱：241  下載：1 

    2
    隱含波動偏態程度決定因數與選擇權隱含風險中立分配
    • 企業管理系 /95/ 博士
    • 研究生： 張英傑   指導教授： 林丙輝
    • 本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…
    • 點閱：212  下載：1 
    • 全文公開日期 2012/07/03 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    3
    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生： 陳盈榕   指導教授： 林丙輝 、 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱：378  下載：2 
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    4
    選擇權價格隱含之風險與利率期限結構之預測
    • 企業管理系 /100/ 博士
    • 研究生： 郭美美   指導教授： 林丙輝 、 林孟彥
    • 本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
    • 點閱：331  下載：1 
    • 全文公開日期 2017/05/01 (校內網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (校外網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    5
    利率期限結構與選擇權模擬評價之研究
    • 企業管理系 /99/ 博士
    • 研究生： 戴世文   指導教授： 張順教 、 林丙輝
    • 本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章，每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力，並比…
    • 點閱：414  下載：6 
    1